1.1 為保障股指期貨的順利推出，規(guī)范中國期貨業(yè)協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)各會員單位的風險監(jiān)控行為，提高其風險控制能力，特制定本指引，作為風險監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求。
1.2 本指引適用于協(xié)會各會員單位。
1.3 各會員單位的交易結(jié)算系統(tǒng)均應滿足本指引提出的基本要求，此指引提出的標準可能作為股指期貨技術(shù)系統(tǒng)的準入標準之一。
二、計算與凍結(jié)
2.1 具有在交易時進行事前資金和持倉計算與凍結(jié)的能力。
2.2 在接受報單前，能夠計算應凍結(jié)的保證金和持倉，并確保在資金不足或者持倉不足時，拒絕報單。在完成成交時，能夠計算應占用的保證金，新的持倉數(shù)量，以及應釋放的凍結(jié)保證金和持倉。
三、業(yè)務結(jié)算
3.1 具有采用逐日盯市制度完成期貨業(yè)務結(jié)算的能力。
3.2 依照期貨交易的逐日盯市制度，采用當日無負債結(jié)算。應確保使用交易所頒布的結(jié)算價，而且應確保會員對客戶收取的保證金率高于交易所向會員收取的保證金率。
四、數(shù)據(jù)報送
4.1 具有按照規(guī)定的要求，向中國期貨保證金監(jiān)控中心報送數(shù)據(jù)的能力。
4.2 能夠按照中國期貨保證金監(jiān)控中心發(fā)布的報送數(shù)據(jù)格式，在每日結(jié)算后立即完成數(shù)據(jù)報送工作。當報送數(shù)據(jù)格式升級時，應能夠及時更新版本。應能確保報送數(shù)據(jù)的正確性。
五、風險試算
5.1 具有在交易過程中，實時完成風險試算能力。能夠根據(jù)風險度的設(shè)置，及時報告風險帳戶
5.2 在交易過程中，能夠按照實時、設(shè)定的時間間隔和可能出現(xiàn)的極端結(jié)算價，進行風險試算，保證客戶出現(xiàn)資金不足時，能夠在第一時間發(fā)現(xiàn)。
六、通知發(fā)送
6.1 具有向出現(xiàn)風險的客戶準確地發(fā)送通知的能力。
6.2 對所有的活躍客戶，都有明確的通知手段，并能夠在出現(xiàn)風險時，通過至少一種通知手段，及時向特定客戶或依據(jù)客戶類別發(fā)出通知。當接到交易所向會員發(fā)出的強行平倉通知時，應能夠準確地找到應予以強行平倉的客戶，向其發(fā)出強平通知。
七、強行平倉
7.1 具有在其他風險處置手段不能生效時，完成強平操作的能力。
7.2 能夠通過系統(tǒng)，給出需要以及可以進行強平的客戶和倉位，執(zhí)行強平操作，并及時跟蹤強平效果。
八、審計
8.1 具有保存所有風險操作的日志，以供長期審計的能力。
8.2 對于所有風險操作，都應當有清晰的日志，并采用恰當?shù)姆椒ㄟM行保存。所有日志都應當具有防止被篡改的機制。
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